El 3 de febrero se celebra la Festividad de San Blas, muy querido por los vecinos no sólo de Cazalilla, sino también de los pueblos limítrofes, como Espeluy, Villanueva de la Reina y Mengíbar. La traidicional bendición de las rosquillas del Santo culmina con la conservación por parte de las madres durante largo tiempo de estas rosquillas de pan “bendecidas por el santo”, las cuales son comidas a pedacitos por los niños como eficaz remedio cuando se ven afectados por un golpe de tos. Del mismo modo se utilizan las cintas de colores que ha sostenido el santo en su mano, para que una vez colocadas en el cuello sirvan para curar y prevenir las afecciones de garganta.
Otra festividad que celebran los cazalilleros es la que tiene lugar el día tres de mayo, dedicada a la advocación mariana de la Virgen de la Cruz, y en la que existe la costumbre de ir en romería hasta un paraje situado en el camino de Villanueva de la Reina denominado el Charcón.
Existen, así mismo, otras dos festividades significativas en Cazalilla: la Candelaria, tradicional preludio de San Blas, donde existía la tradición de llevar a los niños menores de un año a presentarlos en la iglesia, en clara concordancia con la fiesta religiosa de la presentación de Jesús Niño en el Templo, y el Corpus Christi, donde se engalanan balcones y ventanas y se alfombran las calles con juncia.